随机微分方程的福克-普朗克方程

主讲人：缪乐珍

时间：2021-04-07 15:00-16:00 pm

地点：数信学院104

摘要：近百年来，随机动力系统分析得到了物理学、化学、数学和工程领域众多研究中的重视，从1905年Einstein对Brown运动的研究开始，密度的演化方程也随之诞生。后来由Fokker于1914年、Planck于1917年加以发展，从而导出来后来的Fokker-Planck方程的概率密度演化方程。1931年，Kolmogorov独立地导出了同一方程，即著名的FPK方程。2006年，李杰、陈建兵建立了广义概率密度演化方程。概率密度演化理论在随机系统分析与控制中具有广阔的应用前景，是具有生命力的。本次讨论课主要分享的内容是基于概率密度演化下FPK方程的推导。